证券量化交易模型
主观交易—量化交易证券投资模式的转变
证券量化交易业务框架
运用数学、程序化与金融的结合改变主观判断的投资模式

基础理论研究

建立数字模型 历史数据

构建投资组合 资产组合

再平衡机制 绩效评估

投资者

太一信托

太一多元策略SPC-全球量子阿尔法基金

托管银行 星展银行

通过量化交易策略(包括程序化交易)投资于环球资产组合

投资顾问-太一资本管理

法律顾问 collas Crill Legal Resources(Cayman)Limited

行政管理 百顺基金服务有限公司

核数师 毕马威

存入资金

收益分配

资金托管

投资标的

证券量化交易优势
精准梳理金融运算
量化团队由顶尖数学家组成。具有金融数学专业优势。团队对海量的历史数据进行整理和分析,迅速地捕捉不同投资产品之间存在的价差,找到最合适的买卖点和优选最佳的投资策略。
24小时不间断交易
24小时不间断地监测全球证券市场的变化,可以及时抓住投资机会。
无论涨跌均可盈利
在全球证券市场找寻证券标的,通过量化交易程式的套利模型指导交易策略,无论证券价格涨或者跌,都可以掌握买卖节点并获取利润
量化模型持续优化
量化交易系统,通过长期的数据收集、分析、不断优化数理模型,实现交易策略的持续优化升级。
证券量化交易优势突出
多市场、多品种投资策略
太一证券量化交易信托的投资组合,包含不同市场、多个品种,採用多元化的投资策略。因为不同市场之间存在不同的相关性,可以通过控制投资组合内的不同市场、各个品种以及策略的比例,避免单点风险、降低投资组合波动,从而最大程度分散投资风险,使策略之间的损益分佈不一致,达到权益曲线更平滑,投资回报更稳定的效果。
标的
(资产类型)
股票 期权 股指期货 期货 ETFs等金融工具
策略
商品交易顾问(CTA)策略(Asia CTA + US CTA)
采用趋势追踪和均值回归等商品交易顾问策略(以香港恒生指数、美国标普 500 指数为主要标的)。趋势追踪策略,平均持仓周期为 6-8 个交易日,在顺势时让盈利最大化,使利润最大化,持仓时间较长;逆势时,及时调整策略,缩短持仓。均值回归策略,利用资产价格都会以很高概率向均值回归的趋势,为客户获利。
相对价值宏观策略 (Macro RV)
利用超过 50 个投资指标(包括经济基本面、估值、技术指标和市场情绪信号等),对全球各资产类别进行排名和筛选(复盖资产类别包括股票指数、债券期货以及外汇)。根据对不同国家的总体经济及政治现状而做出宏观分析,以相对价值策略持有不同股指期货、债券及货币市场的做空和做多头寸。
相对价值选股策略(US Stock + Asia Stock +Other Stock)
利用超过 50 个投资指标(包括个别股票基本面、估值、技术指标和市场情绪信号等),对全球个别股票进行排名和筛选(复盖地区包括美国、亚洲与其他地区)。然后同时买进一篮子股票以及沽空另一篮子股票,如果买进的一篮子股票跑赢沽空的一篮子股票,就可以利用它们的表现差距让客户获利。
短线交易策略 (Short-Term Trading)
专注于分析短线期货数据,采用趋势交易及均值回归等策略来捕捉短线或日内的投资者惯性与交易行为。通常在日内平仓,能兼顾资金的盈利性、安全性和流动性。趋势追踪策略,在顺势时让盈利最大化,而且设置止损点,减少大型损失风险。均值回归策略,辅助趋势策略,在市场没有趋势的情况下也能获得盈利。
市场
(四大主要投资市场)
香港 美国 德国 日本等主要证券市场
优先劣后机制保障优先级投资者权益

优先级投资(投资者)

劣后级投资(太一信托)

太一信托(受托方)

太一多元策略SPC-全球量子阿尔法基金

基金产生盈利(派息)

基金发生亏损(劣后偿付)

当投资产生盈利时
优先向优先级别投资者派息
在优先级别投资者的本金和利益被全部满足后才向劣后级投资者发放派息
劣后级资金承担差额补足
当投资发生亏损时
亏损部分全部由劣后级资金偿付
基金平仓线为投资额的85%
劣后级资金承担差额补足
信托过往业绩稳定盈利,从未触发劣后补偿机制,持续保持安全、稳定。
量化交易团队过往30年业绩表现
数据类型所有交易综合数据多头交易空头交易
胜率%49.64%52.31%46.97%
盈利与亏损比2.742.712.77
年度夏普比率1.83
历史最大回撤%-7.46%-7.28%-17.86%
持仓期比率%99.94%(长期持有)
平均交易持仓时间5.86.105.40
平均获利持仓时间8.508.908.10
平均亏损持仓时间3.103.103.10
经历2008年金融危机及2015年股灾,仍能保持稳定业绩回报,充分体现量化交易无论市场涨跌均可盈利的优势
团队30年平均年化收益达31.6%,且无亏损年份。