【量化交易-二】太一话你知,什么是量化交易?

金融市场瞬息万变, 受几百甚至上千种因素联合影响, 存在大量表面看似没有规律可言的随机现象。其实,这些都是有迹可循的,但就像大海捞针,仅仅靠人脑根本无法发现。

量化交易以数学、统计学为基础,把每一个因素以及随机现象用数字量化,然后对数据进行定量分析,形成结果来表达观点,从而找出金融市场中随机现象的原则和规律。(例如,评价一只股票好坏,通常有基本面、技术面、消息面几个维度,人往往根据经验来判断,受到情绪影响;而量化交易则用计算机给每一项赋值打分,根据数字结果客观、理性地做分析。)

接着,依据分析结果,进行严密论証,得出当前时点及之后的趋势,制定出不同的投资策略,用来开发构建模型。

当然,模型在真实交易前, 需要先用历史数据加以模拟, 经过市场长时间的检验,选出能够带来超额收益的“大概率”事件。再不断提高胜率、调整优化以确定其稳定性及可行性, 实现风险最小化和收益最大化。

最后,借助计算机超强的信息处理能力、24小时持续发现全球多个市场的投资机会,快速进行程序化自动交易。

但投资往往伴随着风险,量化交易通过采用科学化的建模方法,量化系统风险值、监控组合报酬率变动,多市场、多策略分散投资,可以有效规避市场风险。

金融市场瞬息万变, 受几百甚至上千种因素联合影响, 存在大量表面看似没有规律可言的随机现象。